О статистике дефолтов

О статистике дефолтов
Как они распределены во времени и по отраслям.

Мы готовим новое исследование по дефолтным рискам как облигационного рынка в целом, так и собственных портфелей в честности.

Пока предлагаем взглянуть на две диаграммы, построенные на данных от Cbonds с 2003 по 2019 год. В выборке — рублевые облигации, допущенные к торгам на Московской бирже.

Первая – средняя отдаленность дефолта/реструктуризации от даты размещения. Дни до дефолта посчитаны по отраслям, отдельно для высокодоходных бумаг, отдельно – для широкого рынка (без ВДО). Средний срок с момента размещения до дефолта/реструктуризации для высокодоходных бумаг – 1,9 года (в выборке 48 дефолтов/реструктуризаций). Для широкого рынка – 2,25 года (в выборке 284 дефолта/реструктуризации).

Вторая диаграмма – распределение дефолтов по отраслям экономики. Антилидер – финансовый сектор. Впрочем – это сборное понятие. Банки и лизинги отдельно.

Поделиться с друзьями:
08:23
647
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...

Прямой эфир

Андрей Хохрин 1 месяц назад
19% — это лукавство. Выпуск 5-летний, а 19% — это ...
Календарь первичных размещений ВДО
Алексей 1 месяц назад
спасибо за ответ.
Лизинговая отрасль: текущий кризис в отчётностях з...
Марк Савиченко 1 месяц назад
Посчитать маржинальность сейчас тяжело, т.к. мы не...
Лизинговая отрасль: текущий кризис в отчётностях з...
Алексей 1 месяц назад
имею ввиду сравнение в связи с введением нового фо...
Лизинговая отрасль: текущий кризис в отчётностях з...
Алексей 1 месяц назад
а есть расчет рентабельности активов по этим эмите...
Лизинговая отрасль: текущий кризис в отчётностях з...
Андрей Хохрин 1 месяц назад
Спасибо Вам за понимание, Алексей!
За 4 года портфель PRObonds ВДО принес 44% и переи...
Алексей 1 месяц назад
Добрый день!По облигациям «Калита» у меня к Вам пр...
За 4 года портфель PRObonds ВДО принес 44% и переи...
Алексей 1 месяц назад
Добрый день!Я конечно буду покупать этот выпуск, н...
Календарь первичных размещений ВДО
Андрей Хохрин 4 месяца назад
деньги на выплату купона — да. а облигации Калиты ...
ИК "Иволга Капитал" провела перечисление средств в...
Алексей 4 месяца назад
спасибо за ответ. Поэтому я с Вами
ИК "Иволга Капитал" провела перечисление средств в...
Сергей 4 месяца назад
То есть ИК «Иволга Капитал» безвозвратно утратила ...
ИК "Иволга Капитал" провела перечисление средств в...
Андрей Хохрин 4 месяца назад
к сожалению, ничего хорошего
ИК "Иволга Капитал" провела перечисление средств в...
Алексей 4 месяца назад
Красавцы!Вопрос лишь, что дальше?
ИК "Иволга Капитал" провела перечисление средств в...
Ризо 1 год назад
Здравствуйте по чом по купате катализатор приуса 2...
Пора продавать палладий
Алексей 1 год назад
ну что теперь...? затарить на всю котлету ВДО обли...
Ограничения на покупку облигаций для не квалифицир...
Роман 1 год назад
Что такое партфель ЕК? Можно ссылку?
Платные советы. Стоит ли? Часть 4.
Эдуард 1 год назад
Здравствуйте. Можете посоветовать по облигации Кас...
Краткий обзор портфелей PRObonds
Алексей 1 год назад
Добрый день!А что со вторым выпуском ЛизингТрейд, ...
Краткий обзор портфелей PRObonds
Егор 1 год назад
Против собственника возбудили уголовку за рейдерск...
ОАО «Агрофирма – племзавод «Победа» опубликовало о...
Сашок 1 год назад
разумеется нет :)) сальдировать в минус нельзя
PROосновы: сальдирование убытка по операциям с цен...
Евгений 1 год назад
Добрый день! А что сегодня произошло, что они так ...
ОАО «Агрофирма – племзавод «Победа» опубликовало о...
Serj Zu 1 год назад
10/03/2021 мы выиграли суд с холдингом открытие по...
История дефолтов «Открытие Холдинга»: неудачная ст...
виктор 1 год назад
Мне нравиться ваша работа, интересует не потенциал...
Какая доля облигаций перестанет быть доступной нек...
Сечин 1 год назад
Алё, а где валюта? Не ФИСС на валюту, а сделки с с...
PROосновы: сальдирование убытка по операциям с цен...
Юрий 1 год назад
Тоже хотелось бы узнать, потому что ещё пару месяц...
Получение статуса квалифицированного инвестора: па...