Первая ошибка

Первая ошибка
Философски о спекулятивных сделках в портфелях PRObonds

С октября прошлого года, когда была запущена импульсная стратегия спекулятивных сделок (она и существует самостоятельно, и включена в портфель PRObonds #2), прошло 9 спекуляций (несколько из них – парные, сразу в двух параллельных контрактах). Первые восемь завершились в плюс или ноль (тоже плюс, но пренебрежимо маленький), последняя уходит в уверенный минус. Сработал стоп-приказ на закрытие половины короткой позиции в золоте. Накопленный с начала октября 2018 года доход чистой спекулятивной позиции сократился до 20,5%. Если золото продолжит рост, при достижении спот-ценой 1 600 долл./унц, доходность снизится до 20%. Осторожности стало больше, терпимость к риску снизилась. Задача удерживать хотя бы 20% годовых (в данном случае не важно, в какой валюте) осталась. И почему бы ей не продолжать исполняться! 

Первая ошибка
Первая ошибкаПервая ошибка

Видимо, для компенсации моральных издержек экспериментальная индексная стратегия вновь вернулась выше 10% годовых. Это, очевидно, не подвиг. Но постепенно стратегия обрисовывает свои риски и целевые результаты. До желаемых 20% годовых пока далеко. Продолжаем управление и наблюдение.
Первая ошибка

PS. Суть импульсных и индексных сделок противоположна. Импульсная стратегия (предыдущий пост посвящен ей) предполагает, что любой рынок бОльшую часть времени непредсказуем, но иногда предсказуемость высока, как правило, на переломе трендов, и тогда можно совершать сделку. Индексная стратегия предполагает, что бОльшая часть прогнозов должна даваться в плюс. Прогноз и позицию по каждому выбранному инструменту нужно иметь всегда. А шагом для подтверждения или смены прогноза выступает 1 неделя.

Поделиться с друзьями:
08:39
545
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...

Прямой эфир

Ризо 2 месяца назад
Здравствуйте по чом по купате катализатор приуса 2...
Пора продавать палладий
Алексей 4 месяца назад
ну что теперь...? затарить на всю котлету ВДО обли...
Ограничения на покупку облигаций для не квалифицир...
Роман 5 месяцев назад
Что такое партфель ЕК? Можно ссылку?
Платные советы. Стоит ли? Часть 4.
Эдуард 5 месяцев назад
Здравствуйте. Можете посоветовать по облигации Кас...
Краткий обзор портфелей PRObonds
Алексей 6 месяцев назад
Добрый день!А что со вторым выпуском ЛизингТрейд, ...
Краткий обзор портфелей PRObonds
Егор 6 месяцев назад
Против собственника возбудили уголовку за рейдерск...
ОАО «Агрофирма – племзавод «Победа» опубликовало о...
Сашок 6 месяцев назад
разумеется нет :)) сальдировать в минус нельзя
PROосновы: сальдирование убытка по операциям с цен...
Евгений 6 месяцев назад
Добрый день! А что сегодня произошло, что они так ...
ОАО «Агрофирма – племзавод «Победа» опубликовало о...
Serj Zu 6 месяцев назад
10/03/2021 мы выиграли суд с холдингом открытие по...
История дефолтов «Открытие Холдинга»: неудачная ст...
виктор 6 месяцев назад
Мне нравиться ваша работа, интересует не потенциал...
Какая доля облигаций перестанет быть доступной нек...
Сечин 7 месяцев назад
Алё, а где валюта? Не ФИСС на валюту, а сделки с с...
PROосновы: сальдирование убытка по операциям с цен...
Юрий 7 месяцев назад
Тоже хотелось бы узнать, потому что ещё пару месяц...
Получение статуса квалифицированного инвестора: па...
Алексей 7 месяцев назад
спасибо!
Фундаментальные риски отраслей ВДО в текущем году
Виталий 8 месяцев назад
НК РФ Статья 214.1 п.12Отрицательный финансовый ре...
PROосновы: сальдирование убытка по операциям с цен...
Иван 8 месяцев назад
Приведите ссылочку, плиз, на источник этого утверж...
Получение статуса квалифицированного инвестора: па...
Павел 8 месяцев назад
Как я понимаю, первые 3 пункты для подавляющего бо...
Получение статуса квалифицированного инвестора: па...
Сергей 8 месяцев назад
Уважаемые господа,Прошу Вас дать ссылку на статьи ...
PROосновы: сальдирование убытка по операциям с цен...
Илья Григорьев 8 месяцев назад
Цифровой информации в открытом доступе о структуре...
Несоизмеримость амбиций и финансов: банкротство кн...
Саша 9 месяцев назад
"… самих книг в продажах составляла не такую ...
Несоизмеримость амбиций и финансов: банкротство кн...
Oleg 9 месяцев назад
Ссори, перепутал КМ с ММ:)
Исследование МФК-эмитентов ВДО за 3 квартал 2020 г...
Oleg 9 месяцев назад
Вопрос по разделу: «Выручка и её динамика».Пишите:...
Исследование МФК-эмитентов ВДО за 3 квартал 2020 г...
Максим 10 месяцев назад
Спасибо. Хороший разбор. 
«Киви Банк» и требования ЦБ: насколько серьезны пр...
Dmitry Manzor 10 месяцев назад
Спасибо за интересный кейс! Понаблюдаем
«Киви Банк» и требования ЦБ: насколько серьезны пр...
Андрей 10 месяцев назад
Вопрос по части НДФЛ, данные бумаги подпадают ли п...
«Высокодоходные» иностранные еврооблигации на росс...
Андрей Хохрин 11 месяцев назад
возможно, он из ада возвращается в чистилище
«Высокодоходные» иностранные еврооблигации на росс...