Обзор портфелей PRObonds

Обзор портфелей PRObonds
Актуальная доходность портфелей PRObonds – 12,3% годовых (за последние 365 дней) для портфеля #1 и 10,8% для портфеля #2.

В дальнейшем доходности поортфелей, скорее всего, будут сходиться. Второй портфель, при том, что он на 1,5% менее результативен, выигрывает у первого в волатильности. Но оба проигрывают за последний год индексу широкого облигационного рынка (прирост за год – 13,5%). Правда, в портфелях в отличие от любых индексов учтены все издержки и приведены средние реальные цены покупок и продаж облигаций. Вообще же, с момента своего запуска в июле 2018 года портфель #1, состоящий исключительно из облигаций, обыграл индекс широкого облигационного рынка на 8%. И должен продолжить обыгрывать, постепенно выходя из просадки. Ожидаемая доходность ближайших 12 месяцев для обоих портфелей близка к 15%.

В портфелях PRObonds завершается формирование позиции в «Легионе» (купон 14%; облигации «Легиона» заняли место «ЛЕГЕНДЫ»), а на следующей неделе начнется добавление в них второго выпуска облигаций АО Им. Т.Г. Шевченко (купон 13%). Позиция в «Шевченко», скорее всего, будет сформирована за счет вывода из портфелей облигаций «Бэлти-Гранд».

В портфелях сформирована достаточная денежная подушка для хеджирования просадки фондового рынка. Хеджирование будет проводиться через фьючерс на индекс МосБиржи или РТС. Возможно, но все же вряд ли, через «медвежий» ETF на индекс S&P500.

Поделиться с друзьями:
07:36
2079
RSS
Mediaholder
09:54
+1

Добрый день! 

Отрицательные доли по позициям 19 и 20 Портфеля #2 это шорты?

10:20

да. простите за долгий ответ. не видел уведомления о комментарии

Загрузка...

Прямой эфир

Андрей Хохрин 1 месяц назад
19% — это лукавство. Выпуск 5-летний, а 19% — это ...
Календарь первичных размещений ВДО
Алексей 1 месяц назад
спасибо за ответ.
Лизинговая отрасль: текущий кризис в отчётностях з...
Марк Савиченко 1 месяц назад
Посчитать маржинальность сейчас тяжело, т.к. мы не...
Лизинговая отрасль: текущий кризис в отчётностях з...
Алексей 1 месяц назад
имею ввиду сравнение в связи с введением нового фо...
Лизинговая отрасль: текущий кризис в отчётностях з...
Алексей 1 месяц назад
а есть расчет рентабельности активов по этим эмите...
Лизинговая отрасль: текущий кризис в отчётностях з...
Андрей Хохрин 1 месяц назад
Спасибо Вам за понимание, Алексей!
За 4 года портфель PRObonds ВДО принес 44% и переи...
Алексей 1 месяц назад
Добрый день!По облигациям «Калита» у меня к Вам пр...
За 4 года портфель PRObonds ВДО принес 44% и переи...
Алексей 1 месяц назад
Добрый день!Я конечно буду покупать этот выпуск, н...
Календарь первичных размещений ВДО
Андрей Хохрин 4 месяца назад
деньги на выплату купона — да. а облигации Калиты ...
ИК "Иволга Капитал" провела перечисление средств в...
Алексей 4 месяца назад
спасибо за ответ. Поэтому я с Вами
ИК "Иволга Капитал" провела перечисление средств в...
Сергей 4 месяца назад
То есть ИК «Иволга Капитал» безвозвратно утратила ...
ИК "Иволга Капитал" провела перечисление средств в...
Андрей Хохрин 4 месяца назад
к сожалению, ничего хорошего
ИК "Иволга Капитал" провела перечисление средств в...
Алексей 4 месяца назад
Красавцы!Вопрос лишь, что дальше?
ИК "Иволга Капитал" провела перечисление средств в...
Ризо 1 год назад
Здравствуйте по чом по купате катализатор приуса 2...
Пора продавать палладий
Алексей 1 год назад
ну что теперь...? затарить на всю котлету ВДО обли...
Ограничения на покупку облигаций для не квалифицир...
Роман 1 год назад
Что такое партфель ЕК? Можно ссылку?
Платные советы. Стоит ли? Часть 4.
Эдуард 1 год назад
Здравствуйте. Можете посоветовать по облигации Кас...
Краткий обзор портфелей PRObonds
Алексей 1 год назад
Добрый день!А что со вторым выпуском ЛизингТрейд, ...
Краткий обзор портфелей PRObonds
Егор 1 год назад
Против собственника возбудили уголовку за рейдерск...
ОАО «Агрофирма – племзавод «Победа» опубликовало о...
Сашок 1 год назад
разумеется нет :)) сальдировать в минус нельзя
PROосновы: сальдирование убытка по операциям с цен...
Евгений 1 год назад
Добрый день! А что сегодня произошло, что они так ...
ОАО «Агрофирма – племзавод «Победа» опубликовало о...
Serj Zu 1 год назад
10/03/2021 мы выиграли суд с холдингом открытие по...
История дефолтов «Открытие Холдинга»: неудачная ст...
виктор 1 год назад
Мне нравиться ваша работа, интересует не потенциал...
Какая доля облигаций перестанет быть доступной нек...
Сечин 1 год назад
Алё, а где валюта? Не ФИСС на валюту, а сделки с с...
PROосновы: сальдирование убытка по операциям с цен...
Юрий 1 год назад
Тоже хотелось бы узнать, потому что ещё пару месяц...
Получение статуса квалифицированного инвестора: па...