Портфель PRObonds #2. Результаты и сделки

Портфель PRObonds #2. Результаты и сделки
​Смешанный портфель PRObonds#2 (высокодоходные облигации + спекулятивные позиции) достиг результата в 12% годовых. Ожидаемая доходность на горизонте следующих 12 месяцев превышает 15%.

Несмотря на более низкую в сравнении с первым портфелем доходность (#1 сейчас имеет 13,1%), портфель имеет диверсификацию по источникам дохода, а также более выигрышное отношение результата к просадке. Так, с конца февраля по середину марта падение строго облигационного портфеля #1 достигало 12,5%, а падение портфеля #2 ограничилось 5%. При этом второй портфель полностью восстановил потери за 38 календарных дней. Просадка портфеля #1 длилась более 2,5 месяцев.

Облигационные части двух портфелей идентичны. Из недавних операций портфель покинули облигации лизинговой компании «Бэлти-Гранд», их место занял второй выпуск облигаций АО им. Т.Г. Шевченко (300 млн.р., YTM13,55%), размещение которого подходит к завершению. Новые изменения в списке облигаций придутся уже на июль-август.

Портфель сохраняет небольшую долю свободных денег, на случай открытия хеджирующей или спекулятивной позиции.

Две короткие позиции – во фьючерсах на палладий и золото – пока удерживаются. В золоте, видимо, наудачу. Сделка по палладию будет окончательно закрыта при достижении 1 700-1 500 долл./унц.

В портфеле надолго останутся акции «Обуви России». Позиция составляет всего 2,5% от капитала. Решения об увеличении нет, но оно может появиться. Позиция в прибыли. Целевой ориентир по акциям – не менее 80 рублей (при нынешних 35)

Вообще, пока ни одна из спекулятивных сделок не закрывалась в убыток (такой может стать сделка с золотом, остаток которой сейчас в минусе). Стратегия совершения спекулятивных операций предполагает редкие сделки с широким списком инструментов и с высокой вероятностью извлечения прибыли. Наиболее интересны на перспективу короткие позиции в индексе S&P500 и нефти.

Все операции портфелей PRObondsпубликуются до момента их совершения. Полная история операций отображена в нашем канале по хештегу #сделки Портфели доступны в формате доверительного управления (порог инвестирования – 6-10 млн.р.). В течение лета планируем для розничной аудитории предложить биржевой ПИФ, основанный на стратегиях портфелей. 

Поделиться с друзьями:
06:56
634
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...

Прямой эфир

Андрей Хохрин 1 день назад
а как иначе. будет. по-моему, и в самом Норникеле ...
Прогнозы рынков. Формирование максимумов
Анастасия 1 день назад
Спасибо за ваше мнение! А можем ли мы тогда сказат...
Прогнозы рынков. Формирование максимумов
Андрей Хохрин 1 день назад
Добрый! ) По платине нет мнения. А что касается па...
Прогнозы рынков. Формирование максимумов
Сергей Локотков 2 дня назад
Тоже давно почти с самого основания знаю финсоветн...
Платные советы. Стоит ли? Часть 3.
Сергей Локотков 2 дня назад
По фонду фридома пока его можно купить только у ни...
Платные советы. Стоит ли? Часть 3.
Анастасия 2 дня назад
Добрый день! Касательно палладия и платины — не сч...
Прогнозы рынков. Формирование максимумов
Андрей Хохрин 2 дня назад
поймите меня правильно. я не говорю, что компания ...
Почему акции "Обуви России" стоят дешево?
Юра 3 дня назад
Спасибо за честный ответ.Но  не похоже, что бумага...
Почему акции "Обуви России" стоят дешево?
Михаил 4 дня назад
Хотел бы уточнить касательно фонда первичных разме...
Платные советы. Стоит ли? Часть 3.
Михаил 4 дня назад
Вот вообще не нашёл. Первую нашёл, а вторую нет. Б...
Платные советы. Стоит ли? Часть 3.
Мах 5 дней назад
сорри, 30.07.2019 г. 
Почему акции "Обуви России" стоят дешево?
Мах 5 дней назад
30.07.2020 акция стояла 64 ₽ с копейками, сейчас 3...
Почему акции "Обуви России" стоят дешево?
Виталий 5 дней назад
Месяцем раньше была.
Платные советы. Стоит ли? Часть 3.
Виталий 5 дней назад
Евгений Коган, Фридом Финанс.
Платные советы. Стоит ли? Часть 3.
Андрей Хохрин 5 дней назад
да как сказать… мы купили часть (в первую очередь ...
Почему акции "Обуви России" стоят дешево?
Юра 5 дней назад
Андрей, почему все таки,  обувь? Вы её пиарите на ...
Почему акции "Обуви России" стоят дешево?
Андрей 5 дней назад
Поддерживаю
Платные советы. Стоит ли? Часть 3.
Алена 6 дней назад
Если бы ещё понять кто ЕК и ФФ...Хотя ФФ это навер...
Платные советы. Стоит ли? Часть 3.
Михаил 6 дней назад
А где вторая часть?
Платные советы. Стоит ли? Часть 3.
ArTwoD 13 дней назад
Вопрос в том, будут ли в процессе банкротства оспа...
История дефолтов «Открытие Холдинга»: неудачная ст...
Илья Григорьев 15 дней назад
В основном мы изучаем рынок наоборот — смотрим на ...
​Дефолты в России: первая половина 2020 года
Виктор 15 дней назад
Есть ли список не надежных облигаций от которых по...
​Дефолты в России: первая половина 2020 года
Илья Григорьев 15 дней назад
Не указано в публичных источниках
​Дефолты в России: первая половина 2020 года
Илья Григорьев 15 дней назад
Извините, Виктор, но не понял вопроса
​Дефолты в России: первая половина 2020 года